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Esempi di realizzazioni

Ecco qualche studio su casi di progetti che Algofi ha portato avanti per rispondere ai bisogni specifici dei clientï.

SCELTA DI UNA SOLUZIONE INFORMATICA DEDICATA ALLE ATTIVITA’ DI MERCATO E ALLA GESTIONE DELLE RISERVE DI CAMBIO

Contesto del progetto

ALGOFI ha assistito una grande Banca Centrale, in fase di aggiornamento dei suoi sistemi informatici, nella realizzazione di un mercato di acquisizione di una soluzione informatica dedicata alle attività di mercato e alla gestione degli attivi

Ruolo

Preparazione del disciplinare per l’acquisizione di una soluzione informatica appropriata per la gestione delle operazioni di mercato e delle riserve in valuta della BC (Banca Centrale).

Il disciplinare é stato preparato alla luce dei risultati delle diagnosi e delle procedure attuali e dei compiti svolti dai vari intervenuti a livello di attività di mercato e della gestione delle riserve tenendo conto dell’aspetto evolutivo di questo lavoro.

La soluzione da acquisire doveva essere una soluzione Straight Through Processing (STP) altamente parametrabile che copre le differenti funzioni legate alle attività di mercato e alla gestione delle riserve in valuta (Front Office e Tesoreria, Middle Office, Back Office, contabilità, messaggeria Swift, integrazione con il sistema informatico della BCT, etc.) permettendo di gestire ogni tipo di strumento trattato sui diversi mercati finanziari, in particolare: :

  • I titoli obbligazionari
  • Gli stumenti monetari
  • Le operazioni di cambio
  • I prodotti sui metalli preziosi
  • I derivati
  • Le azioni  
  • I prodotti cartolarizzati  
  • I prodotti strutturati  


La soluzione dovrà anche permettere di creare delle interfaccia con le piattaforme di negoziazione elettronica esterne come i fornitori di dati, quali Bloomberg, Reuters, le agenzie di rating , pur con sistemi diversi dalla BC, in particolare i sistemi informatici di contabilità.

Accompagnemento della BC nella valutazione e nella selezione della soluzione del fornitore oggetto del disciplinare sopramenzionato.

Algofi é stato incaricato di una funzione di assistenza e di consulenza al comitato di spoglio nella valutazione e nella soluzione oggetto del disciplinare sopracitato e di presentare un rapporto di valutazionr delle diverse offerte ricevute. Algofi ha assistito la BC nell’esaminare e nel validare la documentazione contrattuale da firmare con i fornitori della soluzione informatica scelta.

MIGRAZIONE DELL’ATTIVITA’ FX SWAP DI MUREX VERSO SUMMIT

Contesto del progetto

Nell’ambito della riorganizzazione del Front Office di una grande banca di investimento e in particolare per l’attività FOREX, ALGOFI ha condotto l’integralità della migrazione dell’attività Swap di cambio (World Wide – G12/US/Asia/Emerging) da Murex verso Summit in particolare nella missione di conduzione, gestione e sviluppo del progetto.

Ruolo

  • Gestione delle posizioni
  • Gestione delle casse e della tesoreria
  • Ripresa delle transazioni in vita dal 01/01/XX (Book Transfert)
  • Gestione del passaggio di fine anno (nozione di posizione gestita e non gestita ).
  • Ripresa e alimentazione dei dati di mercato (in tempo reale)
  • Analisi degli scostamenti di metodo (punto di swap versos Courbe basis swap)
  • Analisi degli impatti di Conto EconomicoP&L / coperture in data di ripresa.
  • Colegamento delle piattaforme elettroniche in Summit (Reuters Dealing, Barx, RET…)
  • Adattamento del pricer alla piattaforma RET per le valute emergenti
  • Creazione di un back-to-back : creazione del Trade in Murex tra il libro vendite Murex in interfaccia interna con Summit OTC su coppie di valute eligibili e creazione del Trade in Summit grazie alla « Gateway » -mapping dei libri..
  • Gestione dell’alimentazione dei Sistemi
  • Impatto processo BO (Pagamenti/Contabilit)
  • Fornitura e alimentazione dei files di Conto Economico/Coperture a destinazione della cellula risultato
  • Impatto Rischio (Sensi, hedge per asse di rischio, Contro valorizzazione in tempo reale , gestione del deposito delle garanzie).

EVOLUZONE DELL’ARCHITETTURA SUMMIT FONT MIDDLE

Contesto del progetto

L’architettura Summit di una grande banca d’investimento é scoppiata tra le diverse basi Front, Middle e Back, cosa che comporta la moltiplicazione dei parametri (dati di mercato, dati statistici), l’impossibilità di avere una visione globale dei portafogli in certi casi e dei Gateway multipli tra le basi (operazioni e dati statistici).

Senza gestione tecnica, sarà sempre piuùdifficile prendere in carico nuove richieste. E’ in questa circostanza che é stato richiesto ad ALGOFI di ottilizzare l’architettura SUMMIT grazie alla creazione di una base dati Front-Middle Office unica (OTC/MM/FX/Bonds) integrata con la base Back Office OTC.

Ruolo

  • IIdentificazione dei bisogni degli utilizzatori Front e Rischi
  • Presentazione degli scenari al comitato di Direzione
  • Analisi degli impatti organizzativi
  • Analisi degli impatti e delle riduzioni RH (rconfronto dei gruppi Business Analyst e IT)
  • Analisi e fusione di parametri/dati di mercato usciti da diverse basi.
  • Uniformzione degli alberi Summit (Ones-off Progicielle, sovraccarico Adding, Mirroring)
  • Creazione di una base replicata “quasi in tempo reale”.
  • Creazione di un archiviazione annua al fine di diminuire i volumi.
  • Creazione di una base duplicata al fine di migliorare la gestione dei batchs (trattamenti in Y).
  • Ripresa degli accordi dalla base unica.
  • Test de non regressione globale
  • Analisi degli scostamenti di Conto Economico/ Coperture de P&L, …
  • Organizzazione del mercato in doppio

IMPLEMENTAZIONE CALYSPO V14 FRONT TO BACK

Contesto del progetto

Un organismo pubblico ha lanciato un progetto che mira a creare una piattaforma comune al trattamento delle operazioni di mercato sulle attività Front office, Rishio, Back Office e contabilitaà e con molteplici strumenti finanziari (Cambi, Tassi, Oro, derivati standard…). Il Software Calypso della société Calypso Technology Inc. é stato scelto come soluzione di piattaforma.
Questo progetto é condotto sugli aspetti professionali da una equipe di ALGOFI che dispone al contempo di competenze specifiche sulle operazioni di mercato, competenze di metodo sul progetto di implementazione e di consegna associati, e di sistema sull’utilizzazione e il parametraggio del software Calypso nella sua versione V14.

Ruolo

  • Finalizzazione dell’aggiornamento dei manuali per gli utilizzatori, degli eventuali processi aziendali mancanti, delle « Business Stories » operazioni di mercato sulle attività di Front Office e sugli strumenti.
  • Redazione delle specifiche funzionali dettagliate in conformità con le procedure di trattamento “Front-Office” dei bisogni degli utilizzatori e delle migliori pratiche di mercato .
  • Configurazione e parametraggio direttamente nel software CALYPSO V 14 delle « Business Stories » definite sul progetto in accordo con i risultati dei casi test e delle migliori pratiche di mercato
  • Definizione e test delle interfaccia « Front » da implementare nei sistemi a monte e a valle
  • Organizzazione, definizione e partecipazione ai diversi test funzionali (unitari e pezzo per pezzo ) di approvazione dei parametri e delle configurazioni di CALYPSO V14
  • Organizzazione degli atelier di lavoro con i differenti attori coinvolti (utilizzatori, responsabile progetto, editori, direzione progetto ..)
  • Coordinazione dei diversi attori del progetto sul cantiere o sui passaggi definiti nel progetto (ottimizzazione della suddivisione dei compiti tra attori, monitoraggio e rispetto dei planning, gestione dei derivati, reporting ad hoc)
  • Formalizzazione dei supporti necessari : Per la buona produzione della nuova piattaforma nel suo insieme, Alla buona applicazione dei cambiamenti legati a tutta l’evoluzione delle attività aziendali (processo aziendale, analisi di impatto, supporto di formazione agli utilizzatori, procedure operative.
  • Partecipazioni alle riunioni dei gruppi di lavoro funzionali ai diversi moduli.
  • Studio ed analisi di impatto, di opportunità, di fattibilità

Ambiente :

Prodotti :
  • Titoli di mercato monetario e obbligazionari en euro e in valuta
  • Operazioni di accreditamento/indebitamento, Repo/Reverse repo
  • Operazioni di cambio (spot, terme, swaps, options)
  • Contratti futurs e swaps dei tassi , IRS, etc.
  • Collateral Management, Sec-Lending, Gestione delegata / Asset Management
Front-Office :
  • Registrazione delle operazioni, arricchimento, simulazione
  • Performance, P&L, Position Management