Ingegneria finanziaria

Noi riportiamo queste offerte ai gruppi R&D ed informatici, e ai nostri clienti , Banche d’investimento Asset Managers, Editori di Soluzioni Informatiche per la finanza.
Interveniamo in modalità regia o forfait.

Analisi Quantitativa

  • Ideazione, Sviluppo e Validazione dei modelli di pricing
  • Ideazione e Sviluppo dei modelli di dati di mercato
  • Ideazione e Sviluppo dei modelli di analisi delle performance dei fondi C++, C#, Python, R, Matlab, XL-VBA
  • SVN, GIT
  • Derivati, Tassi , Azioni, Credito, Cambio

IT Quant

  • Sviluppo dei modelli di pricing
  • Integrazione dei modelli di pricing nella libreria di pricing del SI (Sistemi Informatici) del cliente. 
  • Supporto a problematiche pricing
  • C++, C#, Python C++, C#, Python, , R, Matlab, XL-VBA
  • SVN, GIT
  • Derivati, Tassi , Azioni, Credito, Cambio

Commando Front Office

  • Sviluppo di strumenti dedicati al Front Office e al Middle Office
  • Derivati, Tassi , Azioni, Credito, Cambio
  • C++, C#, VBA, PL/SQL, Transact SQL
  • SUMMIT, CALYPSO, MUREX
  • Reuters, Bloomberg

DataScientist

  • Perizia e analisi dei dati di massa
  • Applicazione di strategie per soluzioni a problematiche
  • R, Java, Perl, C/C++, Python
  • Machine Learning
  • Hadoop
  • Hive, Pig
  • Big Data, NoSQL

Esempi di Realizzazioni

Refactoring e ottimizzazione della libreria di pricing

Per conto di uno dei nostri clenti , società di borsa, Refactoring e ottimizzazione della libreria di pricing dei prodotti opzionali sui tassi, siamo intervenuti con metodo forfait (un analista quantitativo e 2 IT QUANT) per 4 mesi.

Ambiente tecnico :

  • C++, VBA EXCEL, REUTERS.

Realizzazioni 

  • Strutturazione e pulizia del codice con isolamento del codice non utilizzato
  • Consegna di un documento tecnico e dei commenti sul codice in uso
  • Rilevazioni e soluzioni di miglioramento
  • Gestione del codice esistente, riprogettazione dell’interfaccia, sostituzione e integrazione

Ideazione e sviluppo di nuovi pricers di prodotti REPO

Per conto di una grande Banca di Investimento della piazza parigina, ideazione e sviluppo di nuovi pricers di prodotti REPO e di calcolo di rischi grantendo l’automazione e l’affidabilità . Coordinamento di 6 persone del nostro cliente nel polo R&D

Ambiente tecnico :

  • C++

Realizzazioni 

  • Studi e documentazioni sui modelli esistenti
  • Sviluppo di un prototipo di pricer del prodotto REPO
  • Integrazione di un nuovo pricer nella libreria di pricing