Finianza, Rischi e Regolamentazioni

Benjamin Scheller

Intervista con Benjamin Scheller, Senior Business Manager

"Sono Senior Business Manager nello studio ALGOFI responsabile del nostro centro di competenza nella gestione del rischio e nella regolamentazione bancaria.
Accompagnamo i nostri principali clienti della Direzione rischi e direzioni finanziarie nei loro progetti di evoluzione e trasformazione, sia per i Sistemi Informativi che per le specilalizzazioni tecniche. La nostra offerta di servizi copre tutte le fasi di un ciclo progettuale. Abbiamo ottenuto numerosi progetti prestigiosi, sia con la Société Générale che con il Groupe BPCE/NATIXIS (2017).
Per sostenere la nostra crescita e vincere nuovi progetti, abbiamo rafforzato i nostri business team operativi.
Finora abbiamo fatto circa 40 missioni. Il team di consulenti è stato anche rafforzato, per raggiungere circa trenta consulenti oggi. In più forniamo ai nostri impiegati la formazione e le certificazioni per rimanere vicino alle aspettative dei nostri clienti.
Il nostro obiettivo è raggiungere una dimensione critica entro la fine dell'anno 2019 o circa 50 persone dedicate alla nostra attività. Ecco perché integriamo nuovi consulenti ogni mese. Questa padronanza del nostro ambiente di clienti e l'arrivo di nuove sfide aziendali e regolamentari ci spingono ad investire ed essere ambiziosi."


Publico di destinazione :

Noi accompagnamo Les Direzioni finanziarie e Le Direzioni dei rischi dei gruppi bancari

Modalità di intervento :

Modo in regia o per centro di competenze

Tipo di interventi

  • Direzione di progetto
  • Controllo del progetto
  • Esperienza funzionale
  • Ingegneria quatitativa

Perimetri Funzionali :

Rischio di mercato :

  • Rischi di mercati (VAR, ST,...)
  • Rischi di credito/controparte (RBAF... PD, LGD..)
  • Rischi finanziari (liquidità,....)
  • Rischi operativi

Regolamento sul controllo dei rischi e delle attività bancarie:

  • Basilea
  • FRTB/EEPE
  • BCBS (qualità dei dati)
  • Repository e titoli di terze parti
  • MiFID

Finanza bancarie:

  • Principi contabili (IFRS)
  • Reporting normativo (COREP, FINREP, LCR, NSFR, RWA)
  • Riconciliazione contabilità - rischio

Controllo e conformità:

  • Lotta anti-riciclaggio di denaro
  • Lotta contro le frodi
  • Finanziamento del terrorismo
  • Monitoraggio delle operazioni di mercato

Esempi di realizzazioni 

Direzione del progetto

Nell’ambito del progetto Internal Model Methode di omologazione dei modelli interni per il calcolo del capitale regolamentare legato al rischio della controparte in operazioni di mercato (RWA & RWA CVA)

Realizzazioni :

  • Value Map, i.e. del calcolo delle sensibilità delle esposizioni a fattori di rischio (tutte le tipologie di attivo ) di cui gli obbiettivi principali sono :
  • Cartografare i rischi della controparte del portafoglio con lo scopo di analizzare le esposizioni e le loro evoluzioni potenziali
  • Produrre le sensibilità di CVA/DVA ai fattori di rischio
  • Priorizzare gli assi di analisi per il Back-Testing
  • Completare il dispositivo di Stress-Testing
  • Wrong Way Risk
  • Definizione e implementazione della metodologia della liquidità degli attivi detenuti dalla banca sul portafoglio di pensioni e assunzione/erogazione dei titoli.

Business Analyst con Competenza Funzionale

Progetto : fidelizzazione delaa catena delle garanzie del cliente in seguito alle raccomandazioni post AQR

Realizzazioni :

  • Assicurare una ripresa del montante della garanzia alfine di disporre in ogni momento di un indicatore di copertura del credito (includendo un audit della riserva individuale) :
  • Rilevamento del bisogno nella competenza specifica: definizione del montante mobilizzabile della garanzia sul ciclo di vita del credito, realizzazione di uno studio dell’esistente con le comunità
  • Cartografia delle informazioni delle garanzie provenienti dagli applicativi locali (Banche Popolari e casse di Risparmio) verso le sedi centrali
  • Redazione dell’espressione dei bisogni (raccomandazioni per rialzare il montante mobilizzabile della garanzia)
  • Monitoraggio delle attività di fidelizzazione delle garanzie prese dalle comunità : attivazione di tipologie di garanzie fini e ridistribuzione delle caratteristiche delle garanzie .

Ingegneria quantitativa – rischi

Stress EBA 2016 e contributo stress all’esercizio SREP 2016, sui dati al 31/12/2015.
Il progetto consiste nel produrre gli impatti di rischio del credito sul portafoglio della banca, in funzione degli scenari definiti (EBA / SREP). Questo include i metodi utilizzati, i parametri e i risultati.

Realizzazioni :

La prestazione consiste in :

  • Accompagnare il gruppo del Credito nello sviluppo e nell’aggiornamento (ricalibrazione) dei diversi modelli quantitativi utilizzati per creare il legame tra variabili economiche e finanziarie sottoposte a stress e i parametri di Basilea (migrazioni, PD, LGD)/
  • Produrre i programmi SAS corrispondenti
  • Documentare i modelli e i programmi
  • Aiutare il gruppo di Stress del credito a costituire e verificare i parametri degli impatti dati ai gruppi di calcolo (impatti sul portafoglio corrente)